一个针对上证50的alpha对冲策略,年化收益20.79%,最大回撤-8.3%,会有基金团队感兴趣吗？

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已推荐头条热点 2022年12月27日 18:40:48 1 2 网创网营销顾问知名网络工程师互联网优化师本文总共470个字，预计阅读时间或需2分钟

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热门回答：

上证50股指期货是2015年才上市。你怎么从06年开始做的回测呢？

另外。题主提到“股指贴水问题还没有解决”。但是。期指的贴水是非常重要的。这是一个无法回避的问题。

实际上。alpha策略在2014年之前。流行的很广泛。基本的做法都是买入一揽子股票。然后做空股指期货。获取其中的alpha。

但是。在2014年底。大盘蓝筹突然飙涨。行情出现明显的结构性分化。当时很多做alpha的被伤的很重。因为期指空单这一头出现大额亏损。

虽然对于股民来说。2014年底是牛市开启。但是对于做alpha策略的人来说。那是一次“股灾”。

从2015年之后。期指就长期维持高贴水。这给alpha策略带来极大的困难。单单贴水就需要每年损失5%-10%。想做出来alpha就变得很难了。对选股提出极高的要求。

其他观点：

50的交易样本数太少。从统计学角度来讲。难以证明策略具有稳定性。中证500的样本数比较合适。

其他观点：

今年我定投中证100 3个月。收益百分之25。我感觉一年的成绩算不得什么。你要是40年都能保持。那你可能就是下一个巴菲特了。你说有没有人找你来做

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